美國期貨交易所合約規(guī)格
　　　　　　　　　　 （ｃｂｏｔ）玉米期貨、期權(quán)合約
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　　　　　　│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　 期　　權(quán)
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　交易單位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一個cbot期貨合約交易單位（
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│5000蒲式耳）
最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約
　　　　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）
每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　波動限制　│結(jié)算價各10美分（每張合約500美 │易日結(jié)算權(quán)利金各10美分（每
　　　　　　│元），現(xiàn)貨月份無限制。　　　　│張合約500美元）。
　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美分的整倍數(shù)
　合約月份　│12、3、5、7、9　　　　　　　　│12、3、5、7、9
　交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
　　　　　　│），到期合約最后交易日交易截止│
　　　　　　│時間為當日中午。　　　　　　　│
最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關(guān)玉米期貨合約第一通知
　　　　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日之前的最后
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一個星期五。
　交割等級　│以2號黃玉米為準，替代品種價格 │
　　　　　　│差距由交易所規(guī)定。　　　　　　│
合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
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　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ大豆期貨、期權(quán)合約
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　　　　　　│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　期　　權(quán)
──────┼───────────────┼─────────────
　交易單位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一個cbot大豆期貨合約交易單
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）
最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美元（每張合約
　　　　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）
　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳25美分的整倍數(shù)。
每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　波動限制　│結(jié)算價各30美分（每張合約1500美│易日的結(jié)算權(quán)利金各30美分（
　　　　　　│分），現(xiàn)貨月份無限制　　　　　│每張合約1500美分）。
　合約月份　│9、11、1、3、5、7、8　　　　　│9、11、1、3、5、7、8
　交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
　　　　　　│），到期合約之最后交易日交易截│
　　　　　　│止時間為當日中午　　　　　　　│
最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關(guān)大豆期貨合約第一通知
　　　　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日前的最后一
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│個星期五。
　交割等級　│以no.2黃大豆為準，替代品種價格│
　　　　　　│差距由交易所規(guī)定。　　　　　　│
合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
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　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ豆粕期貨、期權(quán)合約
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　　　　　　│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　期　　權(quán)
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　交易單位　│100噸（200,000磅）　　　　　　│一個cbot豆粕期貨合約單位（
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│100噸）
最小變動價位│每噸10美分（每張合約10美元）　│每噸5美元（每張合約5美元）
　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│期貨價格低于200美元／噸的
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│按每噸5美元的整倍數(shù)；
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│期貨價格為200美元／噸或以
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│上的按每噸10美元的整倍數(shù)。
每日價格最大│每噸不高于或低于上一交易日結(jié)算│每噸不高于或低于上一交易日
　波動限制　│價各10美元（每張合約1000美元）│的結(jié)算權(quán)利金各10美分（每張
　　　　　　│現(xiàn)貨月份無限制。　　　　　　　│合約1000美分）。
　合約月份　│1、3、7、8、9、10、12　　　　 │10、12、1、3、5、7、8、9
　交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
　　　　　　│），到期合約的最后交易日交易截│
　　　　　　│止時間為當日中午　　　　　　　│
最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個│距相關(guān)豆粕期貨合約第一通知
　　　　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日前的最后一
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│個星期五。
　交割等級　│蛋白質(zhì)含量不低于44%，具體規(guī)格 │
　　　　　　│見cbot條例。　　　　　　　　　│
合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
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　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ豆油期貨、期權(quán)合約
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　　　　　　│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　期　　權(quán)
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　交易單位　│600,000磅　　　　　　　　　　 │一個cbot豆油期貨合約單位（
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│60,000磅）
最小變動價位│每噸0.0001美分(每張合約6美元) │每磅0.00005美元（每張合約3
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每磅1美分的整倍數(shù)
每日價格最大│每磅不高于或低于上一交易日結(jié)算│每磅不高于或低于上一交易日
　波動限制　│價各1美分（每張合約600美元），│結(jié)算權(quán)利金各1美分（每張合
　　　　　　│現(xiàn)貨月份無限制。　　　　　　　│約600美元）。
　合約月份　│1、3、5、7、8、9、10、12　　　│1、3、5、7、8、9、10、12
　交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
　　　　　　│），到期合約的最后交易日交易截│
　　　　　　│止時間為當日中午　　　　　　　│
最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)之第七個│距相關(guān)豆油期貨合約第一通知
　　　　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日前的最后一
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│個星期五。
　交割等級　│僅為一種未加工豆油，具體規(guī)格見│
　　　　　　│cbot條例。　　　　　　　　　　│
合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
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　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ小麥期貨、期權(quán)合約
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　　　　　　│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　 期　　權(quán)
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　交易單位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一個cbot小麥期貨合約交易單
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）
最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約
　　　　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）
　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美元的整倍數(shù)。
每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
　波動限制　│結(jié)算價各20美分（每張合約1,000 │易日結(jié)算權(quán)利金各20美分（每
　　　　　　│美元），現(xiàn)貨月份無限制。　　　│張合約1000美元）。
　合約月份　│7、9、12、3、5　　　　　　　　│7、9、12、3、5
　交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨
　　　　　　│），到期合約最后交易日交易截止│
　　　　　　│時間為當日中午。　　　　　　　│
最后交易日 │交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第七個│距相關(guān)小麥期貨合約第一通知
　　　　　　│營業(yè)日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業(yè)日之前的最后
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一個星期五。
　交割等級　│no.2軟紅麥、no.2硬紅冬麥、no.2│
　　　　　　│黑北春麥、no.1北春麥，其他替代│
　　　　　　│品種價格差距由交易所規(guī)定。　　│
合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）
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　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ５，０００盎司白銀期貨合約
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　　　交易單位　　　│5,000金衡盎司
　　最小變動價位　　│每盎司1/10美分（每張合約5美元）
每日價格最大波動限制│每盎司1美元（每張合約5,000美元）
　　　合約月份　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10月
　　　交易時間　　　│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
　　　　　　　　　　│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加
　　　　　　　　　　
│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）
　　 最后交易日　　 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
　　　交割等級　　　│成色不低于999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司
　　　　　　　　　　│，公差度10%；每5,000盎司總重量公差度不得超過6%。
　　　交割方式　　　│憑設(shè)在芝加哥或紐約的，經(jīng)cbot批準的金庫所簽倉單（收
　　　　　　　　　　│據(jù)）交割。
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　　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ１公斤黃金期貨合約
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　　　交易單位　　　│1公斤（32.15金衡盎司）
　　最小變動價位　　│每盎司10美分（每張合約3.22美元）
每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各50美元（每張合
　　　　　　　　　　│約1,607.50美元）
　　　合約月份　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
　　　交易時間　　　│早7:20－下午1:40（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
　　　交割等級　　　│一根重量為995、重量至少為1公斤（32.15盎司），并標
　　　　　　　　　　│明由交易所認可品級和標號的純金條。
　　　交割方式　　　│同5,000盎司白銀期貨。
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　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ１００盎司黃金期貨合約
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　　　交易單位　　　│100金衡盎司
　　最小變動價位　　│每盎司10美分（每張合約10美元）
每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各50美元（每張合
　　　　　　　　　　│約5000美元）
　　　合約月份　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
　　　交易時間　　　│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥時間）
　　　　　　　　　　│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加
　　　　　　　　　　│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）
　　 最后交易日　　 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
　　　交割等級　　　│一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低于995之純金條
　　　　　　　　　　│。100盎司金條總重量公差度不得超過5%。
　　　交割方式　　　│同1公斤黃金期貨
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　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ１，０００盎司白銀期貨合約
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　　　交易單位　　　│1000金衡盎司
　　最小變動價位　　│每盎司1/10美分（每張合約1美元）
每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算價各1美元（每張合
　　　　　　　　　　│約1,000美元）
　　　合約月份　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
　　　交易時間　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │從交割月的最后營業(yè)日往回數(shù)的第四個營業(yè)日。
　　　交割等級　　　│一根成色不低于999，重量為1000盎司，標有交易所規(guī)定
　　　　　　　　　　│的一個或多個品級和標號的純銀條。每1000盎司總重量公
　　　　　　　　　　│差度不得超過12％。
　　　交割方式　　　│憑設(shè)在芝加哥的經(jīng)cbot批準的金庫所簽倉單交收
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　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ１，０００盎司白銀期貨合約
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　　　交易單位　　　│一個cbot白銀期貨合約單位（1,000盎司）
　　最小變動價位　　│每盎司1/10美分（每張合約1美元）
每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)利金各1美元（每
　　　　　　　　　　│張合約1,000美元）
　　　敲定價格　　　│每盎司敲定價格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數(shù)；
　　　　　　　　　　│每盎司敲定價格為8-20美元的按每盎司50美分的整倍數(shù)；
　　　　　　　　　　│每盎司敲定價格為20美元或超過20美元的按每盎司1美元
　　　　　　　　　　│的整倍數(shù)
　　　合約月份　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月
　　　交易時間　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │距相關(guān)白銀期貨合約第一通知日至少5個營業(yè)日前的最后
　　　　　　　　　　│一個星期五。
　　　交割等級　　　│最后交易日之后的第一個星期六上午10點（芝加哥時間）
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　　　　　　　　 ｃｂｏｔ主要市場指數(shù)期貨合約（ｍｍｉ）
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　　　交易單位　　　│用250美元乘以mmi，例如：當mmi為472.00點時，其期貨
　　　　　　　　　　│合約值為：118,000美元（250美元×472.00）
　　最小變動價位　　│0.05個指數(shù)點（每張合約12,50美元）
每日價格最大波動限制│不高于上一交易日結(jié)算價80個指數(shù)點；不低于上一交易日
　　　　　　　　　　│結(jié)算價格50個指數(shù)點（最初停板額）*
　　　合約月份　　　│最前的3個連續(xù)月份以及3、6、9、12月合約周期內(nèi)的后3
　　　　　　　　　　│個月份。
　　　交易時間　　　│早8:15－下午3:15（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │交割月的第三個星期五
　　　交割方式　　　│主要市場指數(shù)期貨根據(jù)mmi期貨收盤價格采取逐日盯市法
　　　　　　　　　　│，按照最后交易日之mmi收盤價格以現(xiàn)金結(jié)算。
　　　　　　　　　　│*　如果價格低于上一交易日的結(jié)算價格，協(xié)調(diào)價格限制
　　　　　　　　　　│額及交易停板額將根據(jù)道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)每下降250點
　　　　　　　　　　│和400點而計算，具體規(guī)格見cbot規(guī)章條例。
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　　　　　　　　　　 ｃｂｏｔ抵押證券期貨、期權(quán)合約
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　　　　　　│　　　　　期　　貨　　　　　│　　　　期　　權(quán)
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　交易單位　│100,000美元面值　　　　　　 │一個列明交割月份和利率的cbot
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│抵押證券期貨合約單位
　利率交易　│交易所每個月將按美國國家抵押│
　　　　　　│協(xié)會抵押證券利率制訂未來四個│
　　　　　　│月的新利率；交易按接近平價（│
　　　　　　│100）水平進行，但不能大于平 │
　　　　　　│價。　　　　　　　　　　　　│
最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.625美元或
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│15.63美元）
　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　│1點的整倍數(shù)（1,000美元）
每日價格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價│3點（每張合約3,000美元）
　波動限制　│格各3點（每張合約3,000美元）│
　　　　　　│（可擴大至4·1/2點）　　　　│
　合約月份　│4個連續(xù)月份　　　　　　　　 │連續(xù)4個月份
　交易時間　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
最后交易日 │交割月第三個星期三之前的星期│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下
　　　　　　│五下午1:00　　　　　　　　　│午1:00（芝加哥時間）
　交割方式　│根據(jù)最后交易日的抵押證券取樣│
　　　　　　│價格以現(xiàn)金結(jié)算。　　　　　　│
合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚上8:00（芝加哥
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│時間），實值期權(quán)將自動履約。
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　　　　　　　　　ｃｂｏｔ市政公債券指數(shù)期貨、期權(quán)合約
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　　　　　　│　　　　　期　　貨　　　　　│　　　　期　　權(quán)
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　交易單位　│用1000美元乘以債券購買公司的│可于3、6、9、12月交割的一個
　　　　　　│“市政公債指數(shù)”。90-00價格 │cbot市政公債券指數(shù)期貨合約單
　　　　　　│反映在合約價值上為90,000美元│位。
　　　　　　│。　　　　　　　　　　　　　│
最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）
　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　│按當時市政債券期貨價格2點的
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│整倍數(shù)（XX美元）
每日價格最大│不高于或低于上一交易日結(jié)算價│不高于或低于上一交易日結(jié)算權(quán)
　波動限制　│格各3點(每張合約3000美元)。 │利金價格各3點（每張合約3,000
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）
　合約月份　│3、6、9、12月　　　　　　　 │3、6、9、12月
　交易時間　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)
最后交易日 │從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第│相關(guān)期貨交割月最后交易日的下
　　　　　　│八個營業(yè)日。　　　　　　　　│午2:00（芝加哥時間）
　交割方式　│市政公債券指數(shù)期貨在最后交易│
　　　　　　│日以現(xiàn)金結(jié)算。最后交易日結(jié)算│
　　　　　　│價等于債券購買公司的當日的市│
　　　　　　│政公債指數(shù)價值。　　　　　　│
合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚8:00（芝加哥時
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│間）。
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　　　　　　　　　　　ｃｂｏｔ３０天期利率期貨合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│5,000,00
0美元
　　最小變動價位　　│按30天計算之5,000,000美元的0.01個百分點（每一基礎(chǔ)
　　　　　　　　　　│點41.67美元）
　　　價格基點　　　│用100減去月平均隔夜聯(lián)邦基金利率。
每日價格最大波動限制│150個基礎(chǔ)點
　　　合約月份　　　│連續(xù)的7個日歷月份之后再加上第七個月份后的3、6、9、
　　　　　　　　　　│12月合約周期的頭2個月份。
　　　交易時間　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │交割月的最后一個營業(yè)日。
　　　交割方式　　　│合約根據(jù)交割月的平均日聯(lián)邦基金利率以現(xiàn)金交割。
　　　　　　　　　　│日聯(lián)邦基金利率由紐約聯(lián)邦儲備銀行計算和公布。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　ｃｂｏｔ５年期中期國庫券（ｔ－ｎｏｔｅ）期貨合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│100,000美元面值t-bond。
　　最小變動價位　　│報價單位為1/32點，最小價格波動為1/32點的1/2（每張
　　　　　　　　　　│合約15.625美元）。
每日價格最大波動限制│不高于或低于上一交易日結(jié)算價格各3點（每張合約3000
　　　　　　　　　　│美元）（可擴大至4·1/2點）
　　　合約月份　　　│3、6、9、12月
　　　交易時間　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第八個營業(yè)日。
　　　交割等級　　　│任何最近拍賣的5年期t-note。特別是原償還期限不超過5
　　　　　　　　　　│年零3個月而且其剩余有效期限從交割月的第一天算起仍
　　　　　　　　　　│不少于4年零3個月的t-note最好。
　　　交割方式　　　│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)。
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　　　　ｃｂｏｔ１０年期中期國庫券期貨、期權(quán)合約（ｔ－ｎｏｔｅ）
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　　　　　　│　　　　　期　　貨　　　　　│　　　　期　　權(quán)
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　交易單位　│100,000美元面值t-note　　　 │一個100,000美元t-note期貨合
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│約單位1/64點（每張合約15.63
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）
最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │按每張t-note期貨合約當時價格
　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　│1點（1000美元）的整倍數(shù)計算
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│，如果期貨價格為92-00，其敲
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│定價格可能為89、90、91、92、
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│93、94、95等。
每日價格最大│同5年期t-note　　　　　　　 │每張合約不高于或低于上一交易
　波動限制　│　　　　　　　　　　　　　　│日結(jié)算權(quán)利金價格各3點（每張
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│合約3,000美元）
　合約月份　│同5年期t-note　　　　　　　 │同XX年期t-note期貨
　交易時間　│星期一至星期五：早7:20－下午│同XX年期t-note期貨
　　　　　　│2:00（芝加哥時間）晚場交易時│
　　　　　　│間：星期日至星期四：下午5:00│
　　　　　　│-8:30(芝加哥時間)或6:00-9:30│
　　　　　　│（中間夏時制時間）　　　　　│
最后交易日 │從交割月最后營業(yè)日往回數(shù)的第│期權(quán)于相關(guān)期貨合約交割月份前
　　　　　　│七個營業(yè)日　　　　　　　　　│一個月份停止交易。其交易中止
　產(chǎn)割等級　│從交割月第一天起算有效期至少│時間為從相關(guān)t-note期貨合約第
　　　　　　│為6·1/2年，但不超過XX年，8%│一通知日往回數(shù)至少5個工作日
　　　　　　│標準利率的t-note。　　　　　│前的第一個星期五中午，例如，
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│1988年12月交割的期權(quán)合約最后
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│交易日為1988年11月18日。
合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期六
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│上午10:00（芝加哥時間）
　交割方式　│聯(lián)儲電子過戶簿記系統(tǒng)　　　　│
──────┴──────────────┴──────────────
　　　　　　ｃｂｏｔ長期國庫券期貨、期權(quán)合約（ｔ－ｂｏｎｄ）　　　　
──────┬──────────────┬──────────────
　　　　　　│　　　　　期　　貨　　　　　│　　　　期　　權(quán)
──────┼──────────────┼──────────────
　交易單位　│100,000美元面值t-bond　　　 │一個100,000美元面值的cbot
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│t-bond期貨合約單位
最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）
　敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　│按每張t-bond期貨合約當時價格
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│2點（XX美元）的整倍數(shù)計算
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│，例如，如果t-bond期貨合約價
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│格為86-00，其期權(quán)敲定價格可
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│能為80、82、84、86、88、90、
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│92等。
每日價格最大│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期貨合約
　波動限制　│　　　　　　　　　　　　　　│
　合約月份　│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期貨合約
　交易時間　│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期貨合約
最后交易日 │同XX年期t-note　　　　　　　│同XX年期t-note期貨合約
　交割等級　│如果為不可提前贖回的t-bond，│
　　　　　　│其到期日從交割月第一個工作日│
　　　　　　│算起必須為至少15年以上，如為│
　　　　　　│可提前贖回的t-bond，則不一定│
　　　　　　│為15年以上，利率為8%的標準利│
　　　　　　│率。　　　　　　　　　　　　│
合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│同XX年期t-note期權(quán)合約
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│
　交割方式　│同XX年期t-note　　　　　　　│
──────┴──────────────┴──────────────
　　　　　　　　 芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）生豬期貨合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│30,000磅生豬（閹豬和小母豬）
　　最小變動價位　　│每磅0.00025美元（每張合約7.50美元）
每日價格最大波動限制│每磅1·1/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交
　　　　　　　　　　│易日的結(jié)算價格
　　　合約月份　　　│2、4、6、8、10、12
　　　交易時間　　　│上午9:00－下午1:00（芝加哥時間），到期合約最后交易
　　　　　　　　　　│截止時間為當日中午。
　　 最后交易日　　 │每一合約月份的20日（有時有例外）
　　　交割日　　　　│每一合約月份內(nèi)的星期一、二、三、四（如果上述日期不
　　　　　　　　　　│日假日或假日之前一天）
　　交割單據(jù)到期日　│實際交割日之前一個工作日下午1:00之前（芝加哥時間）
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　 芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）生豬期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│買進一張生豬期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張生豬期貨合約
　　　　　　　　　　│看跌期權(quán)
　　最小變動價位　　│每磅0.00025美元（每張合約7.50美元），雙方為對沖交
　　　　　　　　　　│易部位而進行的交易的最小變動價位為0.000125美元（每
　　　　　　　　　　│張合約3.75美元）。
　　　敲定價格　　　│按美分／磅列明。
每日價格最大波動限制│無
　　　合約月份　　　│2、4、6、7、8、10、12
　　　交易時間　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │距相關(guān)期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以
　　　 交割日　　　 │上的最后一個星期五，如該星期五不是工作日，則再向前
　　　　　　　　　　│推至距該星期五最近的一個工作日。
　　　 履約日　　　 │有期權(quán)交易的任何一個工作日
　　　交割方式　　　│在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　 芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）冷凍五花豬肉期貨合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│40,000磅經(jīng)切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）
　　最小變動價位　　│每磅0.00025美元（每張合約10美元）
每日價格最大波動限制│每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的
　　　　　　　　　　│結(jié)算價格。
　　　合約月份　　　│2、3、5、7、8、
　　　交易時間　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間），到期合約的最后交
　　　　　　　　　　│易日交易截止時間為當日中午。
　　 最后交易日　　 │距合約月份最后5個工作日最近之前一個工作日。
　　　交割日期　　　│合約月份內(nèi)任何一個工作日。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　 芝加哥商業(yè)交易所（ｃｍｅ）冷凍五花豬肉期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│買進一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權(quán)或賣出一張冷凍
　　　　　　　　　　│五花豬肉看跌期權(quán)
　　最小變動價位　　│同生豬期權(quán)合約
　　　敲定價格　　　│同生豬期權(quán)合約
每日價格最大波動限制│無
　　　合約月份　
　　│2、3、5、7、8、
　　　交易時間　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）
　　 最后交易日　　 │同生豬期權(quán)合約
　　　履約日期　　　│同生豬期權(quán)合約
　　　交割方式　　　│同生豬期權(quán)合約
──────────┴─────────────────────────
　　　 芝加哥商業(yè)交易所國際金融市場（ｉｍｍ）分部外匯期貨合約規(guī)格
──────────┬─────────────────────────
　　　　　　　　　　│　　　　　　　聯(lián)　邦　德　國　馬　克
──────────┼─────────────────────────
　　　交易單位　　　│125,000聯(lián)邦德國馬克
　　最小變動價位　　│0.0001馬克(每張合約12.50馬克)
每日價格最大波動限制│開市(早7:00-7:35)限價為150點，7:35分以后無限價
　　 合約月份　　　 │1、3、4、6、7、9、10、12和現(xiàn)貨月份。
　　 交易時間　　　 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交
　　　　　　　　　　│易截止時間為上午9:16，市場在假日或假日之前將提前收
　　　　　　　　　　│盤，具體細節(jié)與交易所聯(lián)系。
　　最后交易日　　　│從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個工作日上午9:16
　　　　　　　　　　│。
　　 交割日期　　　 │合約月份的第三個星期三。
　　 交割地點　　　 │由票據(jù)交換所指定的貨幣發(fā)行國銀行。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　　 ｉｍｍ３個月期歐洲美元期貨合約
──────────┬──────────────────────────
　　　交易單位　　　│本金為100萬美元，期限為３個月的歐洲美元定期存款。
　　最小變動價位　　│0.01的倍數(shù)(每張合約25元)
每日價格最大波動限制│無限制
　　 合約月份　　　 │3、6、9、12月和現(xiàn)貨月份
　　　交易時間　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交
　　　　　　　　　　│易截止時間為上午9:30(倫敦時間為下午3:30)，市場在假
　　　　　　　　　　│日或假日前將提前收盤，具體細節(jié)與交易所聯(lián)系。
　　 最后交易日　　 │從合約月份第三個星期三往回數(shù)的第二個倫敦銀行工作日
　　　　　　　　　　│。
　　　交割地點　　　│最后交易日，現(xiàn)金結(jié)算。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　 ｉｍｍ日元期貨合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│12,500,000日元
　　最小變動價位　　│0.000001日元(每張合約12.50日元)
每日價格最大波動限制│同聯(lián)邦德國馬克
　　 合約月份　　　 │同聯(lián)邦德國馬克
　　 交易時間　　　 │同聯(lián)邦德國馬克
　　 最后交易日　　 │同聯(lián)邦德國馬克
　　　交割日期　　　│同聯(lián)邦德國馬克
　　　交割地點　　　│同聯(lián)邦德國馬克
──────────┴─────────────────────────
　　注　在ｉｍｍ交易的另外幾種外匯期貨合約除交易單位，最小變動價位和每日
價格最高波動限制不同外，在合約其它規(guī)格上大致相同。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開市（早７：２０－７：３５）限價
─────┬────────┬───────────────┬─────
　　　　　│　　交易單位　　│　　　　 最小變動價位　　　　 │每日價格最
　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│大波動限制
─────┼────────┼───────────────┼─────
澳大利亞元│100,000澳元　　 │0.0001澳元(每張合約10澳元)　　│150點
加拿大元 │100,000加元　　 │0.0001加元(每張合約10加元)　　│150點
法國法郎 │250,000法郎　　 │0.00005法郎(每張合約12.50英鎊)│500點
英　　鎊 │62,500英鎊　　　│0.0002英鎊(每張合約12.50英鎊) │400點
瑞士法郎 │125,000瑞士法郎 │0.0001法郎(每張合約12.50法郎) │150點
─────┴────────┴───────────────┴─────
　　　　芝加哥商業(yè)交易所指數(shù)、期權(quán)分部（ｉｏｍ）外匯期權(quán)合約規(guī)格
──────────┬─────────────────────────
　　　　　　　　　　│　　　　　　　聯(lián)邦德國馬克期權(quán)合約
──────────┼─────────────────────────
　　　交易單位　　　│買進一張馬克期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張馬克期貨合
　　　　　　　　　　│約的看跌期權(quán)
　　最小變動價位　　│1點或0.0001馬克(每張合約12.50馬克)。如系買賣雙方為
　　　　　　　　　　│對沖部位而進行的交易，變動價位可為0.0005馬克(每張
　　　　　　　　　　│合約6.25馬克)
　　　敲定價格　　　│間隔1美分(以美元/馬克表示)
每日價格最大波動限制│當相關(guān)期貨價格觸及開市限價停板額時停止期權(quán)交易。
　　　合約月份　　　│序列合約月份，包括從3月份開始的季度性周期(3、6、9
　　　　　　　　　　│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、11
　　　　　　　　　　│)。
　　　交易時間　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)。市場在假日或假日前將
　　　　　　　　　　│提前收盤，具體細節(jié)與交易所聯(lián)系。
　　 最后交易日　　 │從合約月份的第三個星期三往回數(shù)的第二個星期五，如該
　　　　　　　　　　│日為交易所假日，即再往回數(shù)一個工作日。
　　　 履約日　　　 │期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個工作日。
　　　交割方式　　　│在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　　 ｉｏｍ３個月期歐洲美元期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│買進一張相關(guān)歐洲美元期貨合約的看漲期權(quán)或賣出一張歐
　　　　　　　　　　│洲美元期貨合約的看跌期權(quán)。
　　 最小變動價位　 │1個基礎(chǔ)點或0.01imm指數(shù)點(每張合約25美元)。如系為對
　　　　　　　　　　│沖買賣雙方交易部位而進行的交易，變動價位可為0.005
　　　　　　　　　　│imm指數(shù)點(每張合約12.50美元)。
　　　敲定價格*　　 │按可交貨的歐洲美元定期存款期貨合約的imm指數(shù)計算。
　　　　　　　　　　│imm指數(shù)水平低于88.00時按0.50間隔擴大或縮小，當imm
　　　　　　　　　　│指數(shù)高于88.00時，間隔為0.25。
每日價格最大波動限制│無
　　　合約月份　　　│3、6、9、12
　　　交易時間　　　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約的最后交易日
　　　　　　　　　　│交易截止時間為當日上午9:30，市場在假日或假日之前將
　　　　　　　　　　│提前收盤。具體細節(jié)與交易所聯(lián)系。
　　　最后交易日　　│與相關(guān)期貨合約相同。
　　　　履約日　　　│期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個工作日。
──────────┴─────────────────────────
＊　ｃｍｆ已提出將所有ｉｍｍ指數(shù)點的敲定價格間隔定為０．２５的建議性條例，
該條例有待于ｃｆｔｃ批準。
　　　　　　在ｉｏｍ交易的另外幾種外匯期權(quán)合約除最小變動價位
　　　　　和敲定價格不同外，在合約的其它規(guī)格上都相同（見下表）
─────┬──────────────────┬───────────
　　　　　│　　　　　　最小變動價位　　　　　　│　　　敲定價格
─────┼──────────────────┼───────────
澳大利亞元│1點或0.0001澳元(每張合約10澳元)，如 │間隔1美元(美元/澳元)
　　　　　│系對沖交易，最小變動價位可為0.00005(│
　　　　　│5澳元)。　　　　　　　　　　　　　　│
加拿大元 │1點或0.0001加元(每張合約10加元)，如 │間隔1/2美分(美元/加元)
　　　　　│系對沖交易，最小變動價位可為0.00005(│
　　　　　│5加元)。　　　　　　　　　　　　　　│
　日　元　│1點或0.000001日元(每張合約12.50日元)│間隔0.0001美元(美元/日
　　　　　│，如系對沖交易，最小變動價位可為　　│元)
　　　　　│0.0000005(6.25日元)。　　　　　　　 │
　英　鎊　│1點或0.0002英鎊(每張合約12.50英鎊)，│間隔2·1/2美分(美元/英
　　　　　│如系對沖交易，最小變動價位可為0.0001│鎊)
　　　　　│(6.25英鎊)。　　　　　　　　　　　　│
瑞士法郎 │2點或0.0001法郎(每張合約12.50法郎)，│間隔1美分(美元/瑞士法
　　　　　│如系對沖交易,最小變動價位可為0.00005│郎)
　　　　　│(6.25法郎)。　　　　　　　　　　　　│
─────┴──────────────────┴───────────
　　　　　　　　 蒲耳氏５００種股票價格綜合指數(shù)期貨合約
　　　　　　　　　　　　　 （ｓ＆ｐ　５００）
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│用500美元乘以s&p500股票價格指數(shù)
　　 最小變動價位　 │0.50個指數(shù)點(每張合約25美元)
　 每日價格最大波動 │與證券市場掛牌的相關(guān)股票的交易中止相協(xié)調(diào)，有關(guān)此規(guī)
　　限制及交易中止　│定的細節(jié)，請與cme研究部聯(lián)系。
　　　 開市限價　　 │在交易剛開盤期間，最大價格波動額不得高于或低于上一
　　　　　　　　　　│交易日結(jié)算價5個指數(shù)點，假如期貨合約價格在開市后10
　　　　　　　　　　│分鐘時達到此停板額，交易將暫停2分鐘，然后按新的開
　　　　　　　　　　│盤價范圍重新恢復(fù)交易。
　　　合約月份　　　│3、6、9、12
　　　交易時間　　　│早8:30-下午3:15(芝加哥時間)
　　 最后交易日　　 │最終結(jié)算價格確定日的前一個工作日。
　　　交割方式　　　│按最終結(jié)算價以現(xiàn)金結(jié)算，此最終結(jié)算價由合約月份的第
　　　　　　　　　　│三個星期五的s&p股票價格指數(shù)的構(gòu)成股票市場開盤價所
　　　　　　　　　　│
決定。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　ｉｏｍ蒲耳氏500種股票價格綜合指數(shù)期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│買進一張s&p500指數(shù)期貨看漲期權(quán)或
　　　　　　　　　　│賣出一張s&p500指數(shù)期貨看跌期權(quán)。
　　 最小變動價位　 │0.05個指數(shù)點(每張合約25美元)，如系買賣雙方為對沖
　　　　　　　　　　│而進行的交易，可按0.025個指數(shù)點(每張合約12.50美元
　　　　　　　　　　│)進行。
　 每日最大變動價位 │當相關(guān)期貨觸及停板額時，所有s&p500期權(quán)交易均停止。
　　 敲定價格*　　　│以相關(guān)可交貨的s&p500指數(shù)期貨合約表示，間隔為不附小
　　　　　　　　　　│數(shù)的5，即110、115、120等。
　　　合約月份　　　│序列合約月份，包括從3月份開始的季度性周期(3、6、9
　　　　　　　　　　│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、
　　　　　　　　　　│11)
　　　交易時間　　　│早8:30-下午3:15(芝加哥時間)
　　 最后交易日　　 │凡是按3月份開始的季度性周期月份期權(quán)合約，其最后交
　　　　　　　　　　│易日與相關(guān)期貨合約相同，其它交割月份合約最后交易日
　　　　　　　　　　│為合約第三個星期五。
　　　 履約日　　　 │期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個交易日。
　　　交割方式　　　│在相關(guān)期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。到期的按3
　　　　　　　　　　│月份季度周期月份交割的實值期權(quán)合約，如果不向票據(jù)交
　　　　　　　　　　│換所提出異議的話，將自動被履約，并按相關(guān)期貨合約的
　　　　　　　　　　│最終結(jié)算價以現(xiàn)金交割。
──────────┴─────────────────────────
＊　ｃｍｆ已提出將３月份季節(jié)周期中的第三個近期交割月份的敲定價格間隔改為
１０個指數(shù)點，即１１０、１２０、１３０等的建議條例，該建議條例正有待于ｃ
ｆｔｃ批準。
　　　　　　　咖啡、糖和可可交易所（ｃｓｃｅ）可可期貨合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│10公噸(22,046磅)
　　最小變動價位　　│每公噸1美元(每張合約10美元)
每日價格最大波動限制│不得高于或低于上一交易日結(jié)算價格各88美元,限價可擴
　　　　　　　　　　│大至132美元對前兩個交割月份無限制
　　　合約月份　　　│1、2、3、5、7、9、
　　　交易時間　　　│上午9:30-下午2:15(芝加哥時間)
　　　交貨產(chǎn)地　　　│產(chǎn)于任何國家或氣候下的品種,包括新產(chǎn)品或尚不知名的
　　　　　　　　　　│品種,共分為三類:
　　　　　　　　　　│a組:加納、尼日利亞、象牙海岸等國品種，每噸交割價升
　　　　　　　　　　│水160美元
　　　　　　　　　　│b組:巴伊亞、中美、委內(nèi)瑞拉等國品種，每噸交割價升水
　　　　　　　　　　│80美元
　　　　　　　　　　│c組:桑切斯、海地、馬來西亞及其他產(chǎn)地品種，按平價交
　　　　　　　　　　│割，等級評定由持有交易所執(zhí)照的評級員進行。
　　　交割地點　　　│紐約港區(qū)特許倉庫，特拉華河港口，或漢普頓港口；如采
　　　　　　　　　　│用碼頭交貨或散裝交貨，可適當從合約價中給予折扣，但
　　　　　　　　　　│須征得收貨方同意。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　ｃｓｃｅ可可期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│一個csce可可期貨合約單位
　　最小變動價位　　│每公噸1美元(每張合約10美元)
　　　敲定價格　　　│期貨合約價格　　　所有合約月份
　　　　　　　　　　│低于3,600美元　　 100美元
　　　　　　　　　　│高于3,600美元　　 200美元
每日價格最大波動限制│無
　　　合約月份　　　│3、5、7、9、12
　　　交易時間　　　│上午9:30-下午2:15(芝加哥時間)
　　 最后交易日　　 │相關(guān)期貨合約交割月份之前一個月的第一個星期五。
　　 合約到期日　　 │最后交易日的晚上9:00(紐約時間);期權(quán)持有人的履約意
　　　　　　　　　　│向通知書必須于最后交易日下午4點(紐約時間)之前提交
　　　　　　　　　　│給結(jié)算會員公司。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　　　 ｃｓｃｅ咖啡“ｃ”期貨合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│37,500磅，約250袋
　　最小變動價位　　│每磅0.0001美元(每張合約3.75美元)
每日價格最大波動限制│不得高于或低于上一交易日結(jié)算價格各6美分(600點)，限
　　　　　　　　　　│價可擴大至9美分(900點)最近的兩個合約月份無限制。
　　　合約月份　　　│3、5、7、9、12
　　　交易時間　　　│上午9:15-下午1:58(紐約時間)
　　　交割等級　　　│咖啡檢驗主要根據(jù)咖啡豆品級和品嘗測定，如符合交割要
　　　　　　　　　　│求，則發(fā)給等級、質(zhì)量證書，由于咖啡品種繁多，交易所
　　　　　　　　　　│按一定的基準咖啡品級質(zhì)量來衡量用于交割的咖啡，質(zhì)量
　　　　　　　　　　│超過基準品級的可以按溢價交割，質(zhì)量低下的則須按折扣
　　　　　　　　　　│價交割。
　　　交割地點　　　│憑等級證書在紐約港和新澤西以及新奧爾良港的交易所特
　　　　　　　　　　│許倉庫交割。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　　　　 ｃｓｃｅ咖啡期權(quán)合約＊
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│一個咖啡“c”期貨合約單位
　　最小變動價位　　│每磅0.0001美元(每張合約3.75美元)
　　　敲定價格　　　│期貨合約價格　　　所有合約月份
　　　　　　　　　　│低于200美元　　 5美元
　　　　　　　　　　│高于200美元　　 10美元
每日價格最大波動限制│無
　　　合約月份　　　│3、5、7、9、12
　　　交易時間　　　│上午9:15-下午2:13(紐約時間)
　　 最后交易日　　 │相關(guān)期貨合約交割月份之前一個月的第一個星期五(同可
　　　　　　　　　　│可期權(quán)合約)
　　 合約到期日　　 │同可可期權(quán)合約
──────────┴─────────────────────────
＊　此期權(quán)合約規(guī)格內(nèi)容為ｃｆｔｃ于１９８６年７月２２日批準的文本，目前的
合約規(guī)格在內(nèi)容上可能有所變化，因此在參照此合約進行交易前，與你的經(jīng)紀人取
得聯(lián)系，重新確認合約內(nèi)容。
　　　　　　　　　ｃｓｃｅ１１號原糖（世界級）期貨合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│50長噸(112,000磅)
　　最小變動價位　　│每磅0.0001美元(每批11.20美元)
每日價格最大波動限制│0.005美元，根據(jù)具體市場狀況而施以不同的限價。在繼
　　　　　　　　　　│上一交割月份最后交易日之后的第一個工作日或第一工作
　　　　　　　　　　│日之后，不對距交割期最近的兩個合約月份規(guī)定限價。
　　　合約月份　　　│1、3、5、7、10
　　　交易時間　　　│上午10:00-下午1:43(紐約時間)；收市叫價于下午2:00開
　　　　　　　　　　│始
　　最后交易時間　　│交割月份之前一個月的最后一個工作日
　　　交割等級　　　│平均旋光度為96度的原蔗糖、可交割產(chǎn)地品種為阿根廷、
　　　　　　　　　　│澳大利亞、巴巴多斯、伯利茲、巴西、哥倫比亞、哥斯達
　　　　　　　　　　│黎加、多米尼加、薩爾瓦多、厄瓜多爾、斐濟、法屬安的
　　　　　　　　　　│列斯群島、危地馬拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、秘
　　　　　　　　　　│魯、菲律賓、南非、斯威士蘭、臺灣、泰國、特立尼達、
　　　　　　　　　　│美國、津巴布韋等國和地區(qū)的蔗糖，fob價，散裝運輸。
　　　交割地點　　　│發(fā)運國港口、碼頭交貨，fob，散裝運輸。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　ｃｓｃｅ１１號原糖（世界級）期權(quán)合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│一個csce11號原糖(世界級)期貨合約單位；12月的相關(guān)期
　　　　　　　　　　│貨合約交割期為3月份。
　　最小變動價位　　│每磅0.0001美元(每張合約11.20美元)
　　　敲定價格　　　│期貨合約價格　兩個近期合約月份　期貨合約價格　兩個
　　　　　　　　　　│遠期合約月份
　　　　　　　　　　│不足10美分　1/2美分-50點　不足16美分　1美分-100點
　　　　　　　　　　│10美分至40美分之間 1美分-100點 16美分至40美分之間
　　　　　　　　　　│2美分-200點　40美分以上　2美分-200點　
　　　　　　　　　　│40美分以上　2美分-200點　40美分或40美分以上　
　　　　　　　　　　│4美分-400點
每日價格最大波動限制│無
　　　合約月份　　　│3、5、7、10、12以及下一年中這些月份中的第一個月。
　　　　　　　　　　│12月到期的期權(quán)履約后,轉(zhuǎn)入交割期為3月份的期貨合約。
　　　交易時間　　　│同11號原糖期貨合約。
　　 最后交易日　　 │相關(guān)期貨合約交割月份之前一個月的第二個星期五。
　　 合約到期日　　 │最后交易日的晚上9:00(紐約時間)；期權(quán)持有人的履約意
　　　　　　　　　　│向通知書必須于最后交易日的下午3:00以前(紐約時間)提
　　　　　　　　　　│交至結(jié)算會員公司處。
──────────┴─────────────────────────
　　　　　　　　　　　 ｃｓｃｅ世界級白糖期貨合約
──────────┬─────────────────────────
　　　交易單位　　　│50公噸精煉白砂糖(甜菜糖或蔗糖),每50公斤一袋,由內(nèi)加
　　　　　　　　　　│聚乙烯襯袋的新黃麻袋包裝。
　　最小變動價位　　│每噸20美分(每張合約10美元)
每日價格最大波動限制│每公
噸10美元,根據(jù)具體市場狀況而施以不同的限價。不
　　　　　　　　　　│對緊接上一交割月份最后交易日或其后的頭兩個交割月份
　　　　　　　　　　│規(guī)定限價。
　　　合約月份　　　│1、3、5、7、10循環(huán)18個月為一交易周期
　　　交易時間　　　│上午9:45-下午1:43(紐約時間);外加在11號世界級原糖期
　　　　　　　　　　│貨收市叫價結(jié)束后開始的白糖期貨收市叫價。
　　 最后交易日　　 │交割月份之前一個月的15號;如果15號不是交易所工作日,
　　　　　　　　　　│則最后交易日為交易所的下一個工作日,通知日為最后交
　　　　　　　　　　│易日之后的下一個交易所工作日。
　　　交割等級　　　│旋光度至少為99.8度的精煉糖或白糖(甜菜糖/甘蔗糖)
　　　交割地點　　　│荷蘭的鹿特丹和符利辛根;比利時的安特衛(wèi)普;聯(lián)邦德國的
　　　　　　　　　　│漢堡;法國的敦克爾克和雷恩;英國的伊明漢姆,美國得克
　　　　　　　　　　│薩斯州的加爾沃斯頓、路易斯安那州的新奧爾良,佐治亞
　　　　　　　　　　│州的薩凡那、馬里蘭州的巴爾的摩,紐約州的紐約市;巴西
　　　　　　　　　　│的累西菲、馬塞約、圣多斯;南朝鮮的釜山、仁川;波蘭的
　　　　　　　　　　│格但斯克和格丁尼亞。
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　　　　　　紐約商品交易所（ｃｏｍｅｘ）高級銅期貨、期權(quán)合約　　　　　　　
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　　　　　　│　　　　　　　　期　貨　　　　　　│　　　　期　權(quán)
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交易單位　 │25,000磅　　　　　　　　　　　　　│一個comex高級銅期貨合
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│約單位
最小變動價位│每磅0.0005美元(每張合約12.50美元) │每磅0.0005美元(每張合
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│約12.50美元)
敲定價格　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│敲定價格不足40美分的每
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│磅間隔1美分;40美分至1
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│美元的間隔2美分;1美元
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│以上的間隔5美分。
履約方式　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│任何一個期權(quán)交易日之下
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│午3:00(紐約時間)以前。
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│履約時,期權(quán)持有者通過
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│轉(zhuǎn)帳方式接受一個適當?shù)?
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│相關(guān)高級銅期貨合約的空
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│頭或多頭部位,期權(quán)賣方
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│在收到履約通知書后進入
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│一個相反的期貨部位。
合約月份　 │當月和其后兩個月以及從當月開始的23│3、5、7、9、12合約月份
　　　　　　│個月周期中的任何1、3、5、7、9、12 │中離交割期最近的4個月
　　　　　　│月　　　　　　　　　　　　　　　　│份。
交易時間　 │上午9:25-下午2:00(紐約時間)　　　 │同相關(guān)高級銅期貨合約。
交割等級　 │25,000磅(公差度±2%)1級電解銅　　 │
最后交易日　│交割月份的倒數(shù)第三個交易日　　　　│相關(guān)期貨合約交割月份之
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│前一個月的第二個星期五
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│。
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　　　　　　　　　　 堪薩斯市期貨交易所（ｋｃｂｔ）
　　　　　　　　　小價值線和價值線平均股票指數(shù)期貨合約
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　　　　　　│　　　　　小價值線股指期貨　　　　│　　價值線股指期貨
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　交易單位　│用100美元乘以價值線算術(shù)平均指數(shù)　 │用500美元乘以價值線算
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│術(shù)平均指數(shù)
最小變動價位│0.5點(每張合約5美元)　　　　　　　│0.5點(每張合約25美元)
每日價格最 │垂詢交易所以獲最新信息　　　　　　│垂詢交易所以獲最新信息
大波動限制 │　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　合約月份　│3、6、9、12　　　　　　　　　　　 │3、6、9、12
　交易時間　│早8:30-下午3:15(堪薩斯市時間)　　 │早8:30-下午3:15(堪薩斯
　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　│市時間)
　交割方式　│根據(jù)合約月份的最后交易日收盤時實際│同小價值線期貨合約
　　　　　　│價值線算術(shù)平均指數(shù)點數(shù)進行結(jié)算。　│
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　　　　　　　　　　　紐約金融交易所（ｎｙｆｅ）和
　　　　　　 紐約證券交易所（ｎｙｓｅ）股票綜合指數(shù)期貨合約
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　　　交易單位　　　│500美元乘以nyse綜合指數(shù)(例如:500美元×135.00＝
　　　　　　　　　　│67,500美元;135.00代表當時的指數(shù)水平)
　　最小變動價位　　│5個基礎(chǔ)點,例如:0.05、135.05、135.10、135.15(每張合
　　　　　　　　　　│約25美元)
每日價格最大波動限制│無
　　　合約月份　　　│3、6、9、12周期
　　　交易時間　　　│上午9:30-下午4:15(紐約時間)
　　 最后交易日　　 │合約月份的第三個星期五之前的星期四。如該日不是nyse
　　　　　　　　　　│和nyse工作日,最后交易日為該日之前的一個工作日。
　　　交割方式　　　│在合約到期時以現(xiàn)金結(jié)算;最終結(jié)算價格是根據(jù)所有nyse
　　　　　　　　　　│綜合指數(shù)構(gòu)成股票的到期合約月份第三個星期五的開盤價
　　　　　　　　　　│格,經(jīng)特別計算而求出的。
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　　　　　　　　 ｎｙｆｅ　ｎｙｓｅ股票綜合指數(shù)期權(quán)合約
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　　　交易單位　　　│一個nyse股票綜合指數(shù)期貨合約單位
　　 最小變動價位　 │5個基礎(chǔ)點或0.05(每個合約25美元),但所進行的期權(quán)交易
　　　　　　　　　　│屬于對沖交易部位性質(zhì),最小變動價位可為1個基礎(chǔ)點(5美
　　　　　　　　　　│元)。
　　　敲定價格　　　│按2點間隔漸進(例如152.00、154.00等),應(yīng)隨時保持至少
　　　　　　　　　　│9個敲定價格,其中實值敲定價4個,兩平敲定價1個,虛值敲
　　　　　　　　　　│定價4個。
每日價格最大波動限制│無
　　　合約月份　　　│當前的月份和其后兩個月份,以及(3、6、9、12)季度循環(huán)
　　　　　　　　　　│周期中的下一個月份(任何時間均有四個期權(quán)月份);非季
　　　　　　　　　　│度循環(huán)周期的期權(quán)月份是以期權(quán)到期后的下一期貨月份為
　　　　　　　　　　│到期月份。
　　　交易時間　　　│上午9:30-下午4:15(紐約時間)
　　 最后交易日　　 │按季度循環(huán)周期月份(3、6、9、12)進行的期權(quán)合約的最
　　　　　　　　　　│后交易日等同于相關(guān)期貨合約的最后交易日(即到期合約
　　　　　　　　　　│月份的第三個星期五之前一個工作日,如該日不是nyfe和
　　　　　　　　　　│nyse的工作日,則再向前推,直至距星期五最近的第一個工
　　　　　　　　　　│作日);不按季度循環(huán)周期月份進行的期權(quán)合約的最后交易
　　　　　　　　　　│日為到期月份的第三個星期五,如該日不是nyfe和nyse的
　　　　　　　　　　│工作日,則最后交易日應(yīng)為距第三個星期五最近之前一個
　　　　　　　　　　│工作日。
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　　　　　　 紐約商業(yè)交易所（ｎｙｍｅｘ）低硫輕原油期貨合約
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　　　交易單位　　　│1,000桶
　　最小變動價位　　│每磅1美分(每張合約10美元)
每日價格最大波動限制│每桶1美元(每張合約1,000美元)
　　　合約月份　　　│從當前月份起算的18個連續(xù)月份
　　　交易時間　　　│上午9:45－下午3:10(紐約時間)
　　　交割等級　　　│西得克薩斯中質(zhì)油，含硫量4%,api40°，硫重5%或以下，
　　　　　　　　　　│api比重介于34°和45°之間；硫重5%或以下，api比重介
　　　　　　　　　　│于34°和45°之間的低硫輕油也可用于交割。
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　　　　　　紐約商業(yè)交易所（ｎｙｍｅｘ）輕質(zhì)低硫原油期權(quán)合約
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　　　交易單位　　　│一個nyse股票綜合指數(shù)期貨合約單位
　　 最小變動價位　 │每桶1美元(每張合約10美元)
　　　敲定價格　　　│間隔價為每桶1美元;每一交易月份的相關(guān)期貨合約的看跌
　　　　　　　　　　│期權(quán)和看漲期權(quán)至少要有7個敲定價格水平,居中的敲定價
　　　　　　　　　　│格要最接近上一交易日相關(guān)期貨合約的收盤價。敲定價格
　　　　　　　　　　│的高低界限視期貨價格波動幅度而調(diào)整。
每日價格最大波動限制│無
　　　合約月份　　　│6個連續(xù)月份
　　　交易時間　　　│上午9:45-下午3:10(紐約時間)
　　 最后交易日　　 │相關(guān)原油期貨合約交割月份之前一個月的第二個星期五。
　　 履約(方式)　　 │包括期權(quán)到期日在內(nèi)的任何一天的下午4:30以前(紐約時
　　　　　　　　　　│間)
　　　　　　　　　　│看漲期權(quán)買方獲得相關(guān)期貨合約的多頭交易部位,看跌期
　　　　　　　　　　│權(quán)買方獲得空頭部位。看漲期權(quán)賣方被指定進入相關(guān)期貨
　　　　　　　　　　│合約的空頭交易部位,看跌期
權(quán)賣方被指定進入多頭交易
　　　　　　　　　　│部位。
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　　　　　紐約商業(yè)交易所（ｎｙｍｅｘ）紐約港２號取暖油期貨合約
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　　　交易單位　　　│42,000美制加侖
　　 最小變動價位　 │每加侖0.0001美元
每日價格最大波動限制│每加侖2美分(每張合約840美元)不高于或低于上一交易日
　　　　　　　　　　│的結(jié)算價格不對交割月份之前一個月份規(guī)定波動限價
　　　合約月份　　　│從當前月份起算的15個連續(xù)月份。
　　　交易時間　　　│上午9:50-下午3:10(紐約時間)
　　　交割等級　　　│2號取暖油,具體規(guī)格與交易所聯(lián)系。
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　　　　　　　　 紐約商業(yè)交易所紐約港２號取暖油期權(quán)合約
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　　　交易單位　　　│一個nymex取暖油期貨合約單位
　　最小變動價位　　│每加侖0.0001美元
　　　敲定價格　　　│間隔價為每加侖2美分,所有敲定價格只能為偶數(shù),例如,
　　　　　　　　　　│0.4800美元、0.5000美元等,任何時間內(nèi),每一交易月份的
　　　　　　　　　　│相關(guān)期貨合約看跌期權(quán)和看漲期權(quán)至少要有7個敲定價格
　　　　　　　　　　│水平,居中的敲定價格要最接近上一交易日相關(guān)期貨合約
　　　　　　　　　　│的收盤價。敲定價格的高低界限視期貨價格波動幅度而調(diào)
　　　　　　　　　　│整。
每日價格最大波動限制│無
　　　合約月份　　　│6個連續(xù)月份
　　　交易時間　　　│上午9:50-下午3:10(紐約時間)
　　 最后交易日　　 │相關(guān)取暖油期貨合約交割月份之前一個月的第二個星期五
　　　　　　　　　　│。
　　　 履　約　　　 │同輕質(zhì)低硫原油期權(quán)合約。
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　　　　　　　　　　 堪薩斯市期貨交易所小麥期貨合約
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　　　交易單位　　　│5,000蒲式耳
　　最小變動價位　　│每蒲式耳1/4美分(每張合約12.50美元)
每日價格最大波動限制│每蒲式耳不高于或低于上一交易日結(jié)算價25美分(每張合
　　　　　　　　　　│約1,250美元)
　　　合約月份　　　│3、5、7、9、12
　　　交易時間　　　│上午9:30-下午1:15(堪薩斯市時間)
　　　交割等級　　　│2號硬紅冬麥;1號和3號麥依照交易所規(guī)定之質(zhì)量差價交割
　　　　　　　　　　│。
　　　交割方式　　　│憑倉儲商簽發(fā)之倉單
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　　　　　　　 堪薩斯市期貨交易所（ｋｃｂｔ）小麥期權(quán)合約
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　　　交易單位　　　│一個kcbt之5000蒲式耳硬紅冬小麥期貨合約單位
　　最小變動價位　　│每蒲式耳1/8美分(每張合約6.25美元)
　　　敲定價格　　　│與交易所聯(lián)以獲取最新信息
每日價格最大波動限制│同相關(guān)小麥期貨合約
　　　合約月份　　　│3、5、7、9、12
　　　交易時間　　　│同相關(guān)小麥期貨合約
　　 最后交易日　　 │距相關(guān)期貨合約第一通知日至少5個工作日之前的星期五
　　　　　　　　　　│下午1:00(堪薩斯市時間)
　　合約到期時間　　│最后交易日之后的第一個星期六上午10:00(堪薩斯市時間
　　　　　　　　　　│)
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　　　　　　　　　明尼阿波利斯谷物交易所春小麥期貨合約
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　　　交易單位　　　│5,000蒲式耳(允許1,000蒲式耳零批)
　　最小變動價位　　│每蒲式耳1/8美分
每日價格最大波動限制│每蒲式耳20美分(每張合約1,000美元)
　　　合約月份　　　│3、5、7、9、12
　　　交易時間　　　│上午9:30-下午1:15(明尼阿波利斯時間)
　　　交割等級　　　│2號北方春麥,蛋白質(zhì)含量為13.50或更高,溢價和差價由交
　　　　　　　　　　│易所確定。
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　　　　　　 明尼阿波利斯谷物交易所（ｍｇｅ）春小麥期權(quán)合約
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　　　交易單位　　　│一個5000蒲式耳的mge春小麥期貨合約單位
　　最小變動價位　　│1/8美分
　　　敲定價格　　　│a.間隔:按每蒲式耳10美分漸進
　　　　　　　　　　│b.最初掛牌價:居中的敲定價格要相等于上一交易日之結(jié)
　　　　　　　　　　│算價,另外3個漸高價和漸低價各間隔10美分
　　　　　　　　　　│c.附加牌價:在交易集中于某一價格水平,致使期貨合約的
　　　　　　　　　　│期權(quán)敲定價格少于3個漸高價和3個漸低價時,應(yīng)加入新的
　　　　　　　　　　│期權(quán)敲定價格,以確保至少有3個漸高價和3個漸低價,但在
　　　　　　　　　　│到期合約中不得加入附加價。
每日價格最大波動限制│不高于或低于每一張看跌期權(quán)合約或看漲期權(quán)合約的上一
　　　　　　　　　　│交易日結(jié)算權(quán)利金價格各20美分
　　　合約月份　　　│9、12、3、5、7
　　　交易時間　　　│上午9:35-下午1:25(明尼阿波利斯時間)
　　 最后交易日　　 │距相關(guān)期貨合約第一通知日之前至少10個工作日的星期五
　　　　　　　　　　│下午1:00(明尼阿波利斯時間)
　　 合約到期日　　 │最后交易日之后的第一個星期六上午10:00(明尼阿波利斯
　　　　　　　　　　│時間)
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